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期权日历价差策略是什么意思? 有什么缺点?

期权是一种维度更高的资产,有着许多种不同的组合策略,其中有一种期权策略叫做日历价差策略。那么你知道期权日历价差…

期权是一种维度更高的资产,有着许多种不同的组合策略,其中有一种期权策略叫做日历价差策略。那么你知道期权日历价差策略是什么吗?怎么理解?和我一起看看以下相关内容吧,希望对您有所帮助。

期权日历价差策略

期权日历价差策略是什么?

日历价差策略是为赚取期权时间价值的一种策略,该策略是通过卖出一个近月期权的同时,再买入同标的同方向同行权价的远月期权来构建组合的,然后等近月期权到期时同时平仓。由于近月期权的时间价值衰减的比远月越快,因此该组合可以带来净时间价值收入。

因为近月合约价格要便宜于远月合约,所以建仓时获得的是净权利金收入。

该策略的缺点是,标的资产价格发生显著变动,无论是哪个方向略都会发生亏损,同时策略的收益也是有限的。

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